Il Sistema software POLEIS® è un pacchetto applicativo destinato alla gestione delle posizioni di tesoreria e finanza e per il risk management degli Enti Locali.
Il sistema è sviluppato nella moderna tecnologia Microsoft, (.NET Framework) ed utilizza i data base più diffusi sul mercato, (Oracle, MS SQL SERVER).
Il sistema gestisce l'operatività della finanza ordinaria e straordinaria dell'Ente, effettuando una serie di analisi e di elaborazioni destinate a fornire agli Organi dell'Amministrazione - Dirigenza, Assessorati, Controllo di Gestione, Revisori interni ed esterni, Corte dei Conti), le informazioni necessarie.
Per effettuare le analisi il sistema utilizza i dati dei mercati finanziari, che sono ricevuti e memorizzati in modo automatico dagli information provider.
Il sistema POLEIS® è proposto in configurazione modulare: i Moduli ceduti in licenza d'uso sono:
- Modulo Tesoreria e Gestione dell'Attivo
- Modulo Gestione del Passivo, Pricing e Risk Management
Il sistema è in grado di gestire tutte le tipologie di operazioni finanziarie in carico agli Enti Locali.
Analisi e output del sistema POLEIS
Il sistema prevede, per entrambi i Moduli, una serie di report standard, preposti alla valutazione delle posizioni di Tesoreria, di Finanza e di Rischio tasso e cambio dell'Ente, attraverso un set completo di moderni strumenti di analisi, valorizzazioni al mercato e simulazioni di copertura.
Gli output del sistema possono essere personalizzati utilizzando un potente tool di generazione automatica dei report, che consente rispondere alle specifiche esigenze dei vari organi interni ed esterni: Organi Amministrativi; Direzione Finanza, Controllo Interno; Revisori Contabili; Ministeri e Organi di Controllo
Le principali analisi di Risk Management sono:
- Analisi per shock paralleli delle curve
- Analisi Value at Risk, (Risk Metrics-VaR di Portafoglio)
- Analisi di scenario
- Gap Analysis e ALM
- Analisi del Cash Flow
- Duration e Modified Duration
- Analisi di liquidità
- Analisi di sensitività.
Sono inoltre disponibili i seguenti strumenti di Pricing, per calcorare il fair price dei seguenti strumenti finanziari:
- Titoli a tasso fisso e variabile
- IRS - convertible, arrears, quanto, digital e con barriera
- Cap & Floor e FRA
- Swaption plain vanilla
- FX Options - plain vanilla ed esotiche.